Fueron cuñadas, pero desde antes, muy grandes amigas. Diana, de hecho, fue quien presentó a Sarah al príncipe Andrés. Mientras formaron parte de la Familia Real británica se divirtieron juntas y se unieron para hacer frente al estricto protocolo impuesto por la Corona. Aunque su relación estuvo llena de altibajos, el cariño no mermó. La duquesa de York, incluso, la ha recordado en numerosas ocasiones tras su fallecimiento.